Sandokan80
07-12-07, 23:01
Un articolo che può sicuramente interessare ( fonte (http://www.economia-politica.it/archivio-1984-2000/nda299a.htm) )
Un problema inevitabile. Una nota sui fondamenti microeconomici della macroeconomia * (http://www.economia-politica.it/archivio-1984-2000/nda299a.htm#notaa)
di Corrado Benassi ^ (http://www.economia-politica.it/archivio-1984-2000/nda299a.htm#notab)
Le cause dell'evoluzione sociale andrebbero ricercate unicamente negli sforzi quotidiani degli uomini considerati come individui. Questi sforzi non si dirigono certo a caso; essi dipendono, per ciascuno, dal temperamento, dalle abitudini, [...]. Ma, data la diversità quasi indefinita degli individui, dato soprattutto che la natura umana comporta tra l'altro il potere di innovare, di creare, di superare se stessi, questo tessuto di sforzi incoerenti produrrebbe in fatto di organizzazione sociale ogni sorta di cose, se il caso non fosse limitato in questo àmbito dalle condizioni di esistenza alle quali ogni società deve conformarsi se non vuole essere soggiogata o annientata. Queste condizioni di esistenza sono per lo più ignorate dagli uomini che vi si sottomettono; esse non agiscono imponendo agli sforzi di ciascuno una direzione precisa, ma condannando a essere inefficaci tutti gli sforzi rivolti in direzioni che esse vietano.
(S.Weil, Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale)
1. Introduzione
Il problema dei fondamenti microeconomici della macroeconomia è presente agli economisti da decenni, e non appare alle viste alcuna soluzione convincente: forse perché l'intrecciarsi di questioni di metodo e di contenuto che lo caratterizzano rende comunque impossibile concepire le microfondazioni come problema, cioè come domanda che ammetta – almeno in linea di principio – una risposta. Secondo una tesi frequentemente sostenuta (1), la radice della difficoltà sta appunto nella sostanziale inesistenza del problema stesso: che non esisterebbe, sia perché l'identificazione di un "piano fondante" è frutto della libertà del ricercatore, ed è come tale il riflesso della sua irriducibile "visione del mondo"; sia perché la sua incarnazione storicamente dominante – Walras contro Keynes – discenderebbe da un equivoco che crede confrontabili programmi di ricerca che per molti versi non lo sono. Da questa argomentazione si trae spesso una drastica conclusione: l'esigenza di "microfondare" relazioni aggregate emergerebbe solo all'interno di specifici programmi di ricerca, che potremmo genericamente definire "neoclassici". Il problema delle microfondazioni non si presenterebbe quindi come nodo scientifico sostanziale, ma come aporia metodologica propria di una particolare strategia di ricerca: una strategia la cui inadeguatezza a trattare aggregati sistemici è appunto confermata dall'esistenza di un microfoundations problem(2) che non può essere risolto.
La tesi sostenuta in questa nota è che una coerente argomentazione a favore di questa posizione risulta nella pratica insostenibile, poiché incompatibile con le esigenze di ricerca che quotidianamente si pongono all'economista. Affinché il problema delle microfondazioni non sussista, la rete concettuale dell'economista dovrebbe infatti escludere le scelte individuali e la loro interazione dal novero degli oggetti teorici rilevanti; tuttavia una tale esclusione appare un prezzo difficile da pagare e, soprattutto, non sembra che nei fatti gli economisti siano disposti a pagarlo.
Weintraub (1990) propone opportunamente di distinguere "metodologia" da "Metodologia": la prima riguarda il modo in cui si affrontano problemi scientifici concreti, la seconda la definizione dello status di scientificità di un problema. Il dibattito sulle microfondazioni è stato storicamente affrontato da un punto di vista Metodologico: si è cioè discussa la rilevanza a priori (e quindi la legittimità) del problema. Sembra invece utile cercare di riformularlo in termini metodologici. Questa è infatti nella sostanza la prassi effettiva seguita dagli economisti che, quando analizzano risultati specifici e rispondono a domande concrete, fanno continuamente ricorso a ipotesi sul comportamento degli attori sociali. La conclusione cui si giunge è quindi che il problema delle microfondazioni è controparte teorica inevitabile, anche se spesso implicita, di qualsiasi proposizione macroeconomica.
I punti essenziali di questa argomentazione sono presentati nei paragrafi 2 e 3. Nel primo si confrontano sinteticamente due delle principali tesi a sostegno della inesistenza metodologica del problema delle microfondazioni. Il riconoscimento della natura sistemica degli schemi teorici e la diffusa applicazione all'economia della nozione lakatosiana di hard core concordano infatti nel ridurre il problema delle microfondazioni a problema interno a una specifica strategia di ricerca. Nel paragrafo 3 si offrono alcune argomentazioni a sostegno della tesi opposta, secondo la quale la comprensibilità delle relazioni macroeconomiche è condizionata dalla formulazione di ipotesi microeconomiche. Il paragrafo 4 presenta infine alcune considerazioni conclusive.
2. Le microfondazioni come falso problema
E' certamente parte della definizione stessa di ricerca scientifica la libertà del teorico di scegliersi il livello di analisi ritenuto rilevante. Nella scienza sociale i criteri di rilevanza sono in qualche misura inevitabilmente ideologici (3), ma in ogni caso sono in linea di principio esterni alla teoria e in qualche modo definiti dalla comunità scientifica. Il giudizio sulla rilevanza di un sistema teorico richiama naturalmente la complessa questione del valore di verità di una proposizione scientifica, ossia della connessione tra il sistema teorico e la realtà che questo si propone di interpretare: si tratta di un punto estremamente controverso, legato a problemi gnoseologici fondamentali che esulano chiaramente dai limiti di questa nota. In ogni caso, un modello che si fondi su unità di analisi (l'individuo, la classe sociale, ecc.) identificate con criteri di rilevanza ritenuti inadeguati sarà semplicemente irrilevante; ed è in questo senso che la scelta di un certo livello di analisi riflette un giudizio di rilevanza.
Alla luce di questa premessa, la scelta del livello di analisi caratterizza immediatamente qualsiasi proposta teorica. Tale scelta assume un ruolo centrale se si guarda ai sistemi teorici nell'ottica della "teoria generale dei sistemi" (Lunghini - Rampa, 1996). Invero, uno schema interpretativo presenta una gerarchia di oggetti teorici, articolando i quali il ricercatore identifica una definizione di sistema, un complesso di atomi e di subsistemi e – aspetto cruciale – la struttura del sistema stesso, ossia un insieme di leggi di connessione. Se si conviene in questi termini di aderire direttamente all'impostazione sistemica, il problema delle microfondazioni non esiste se non appunto come giudizio di rilevanza esterno alla teoria: è pacifico che ciò che è sistema in una certa ottica (l'impresa per la teoria dell'impresa) diventa "atomo" in un'altra (l'impresa in un contesto walrasiano), e in questo ambito il livello di aggregazione appare nella sostanza arbitrario.
Nella pratica, il giudizio sul livello adeguato di aggregazione (nonché sulla valenza teorica di subsistemi interconnessi all'interno di un dato sistema) si risolverà in un giudizio sulla presenza di legami sufficientemente deboli con l'esterno, che rendano sensato parlare di "interno". Il teorico si guadagna quindi la propria libertà sul livello di analisi argomentando che esiste una differenza sufficiente – e quindi qualitativa – tra le "leggi interne" del proprio oggetto (che lo configurano come tale) e quelle che connettono l'oggetto all'universo. La costruzione di curve di domanda di mercato acquisisce senso solo all'interno di un modello di equilibrio parziale: ma questo presuppone un'argomentazione volta a mostrare come quel particolare mercato possa essere pensato in isolamento. Invero, affermare che il mercato deve essere sufficientemente isolato dal resto del sistema economico significa sostenere che la connessione all'interno del mercato (che dà senso alla nozione stessa) sia più forte di quella verso l'esterno (4). E, in effetti, l'ottica di equilibrio generale - che poggia sull'argomentazione opposta - implica l'irrilevanza del singolo mercato in quanto tale: il banditore coordina l'insieme degli eccessi di domanda, poiché questi sono tra di loro interconnessi. Sulla base di questa interpretazione, la formalizzazione atomistica del sistema economico appare quella metodologicamente più ovvia: l'individualismo metodologico "ingenuo" tradizionalmente postulato dall'economista (sulla base di visioni preanalitiche) ipotizza che le differenze qualitative tra l'interno di un individuo e il suo esterno siano di tutta evidenza, e che quindi si ponga l'esigenza di un legame diretto tra comportamento sistemico e scelte individuali.
Su questo piano del discorso, nulla vieta in linea di principio di costruire modelli nei quali l'unità minima di analisi trascende le scelte individuali: in verità, anche in microeconomia lo si fa continuamente, quando - per esempio - si dà per scontato che l'impresa massimizzi il profitto atteso in situazioni di incertezza che richiederebbero a rigore un'accurata specificazione del problema di aggregazione delle preferenze all'interno dell'impresa stessa. A maggior ragione lo si fa in macroeconomia, quando ci si riferisce agli operatori istituzionali nell'ipotesi che esistano funzioni comportamentali stabili che ne descrivono le scelte. In ogni caso, la conclusione inevitabile è che il problema delle microfondazioni sussiste solo per l'economista che se lo pone: ovvero per i sistemi teorici che pongono come proprio atomo la scelta individuale. In una prospettiva generale – quindi – le microfondazioni non costituiscono un problema oggettivo posto dalla realtà economica, ma un interrogativo che acquisisce senso all'interno di un certo sistema teorico e lo perde al di fuori di esso.
A conclusioni simili si può giungere anche attraverso argomentazioni diverse. Una delle più frequenti è certamente quella fondata sull'applicazione all'economia della "metodologia dei programmi di ricerca". E' ben noto come tale applicazione non sia andata esente da controversie: la principale riguarda la difficoltà di definire precisamente alcune nozioni fondamentali (empirically progressive, hard core, protective belt, ecc.) nell'ambito della scienza economica (5). E' tuttavia innegabile che la nozione lakatosiana di hard core (così come quella kuhniana di paradigma (6)) abbia avuto un grande successo nel lore degli economisti: accanto ai dibattiti specialistici sulla natura (progressive o meno) del programma di ricerca neowalrasiano (per esempio: Rosenberg, 1986; Weintraub, 1988), o su quella (di paradigmatic shift o meno) del modello keynesiano (per esempio: Coats, 1969; Hicks, 1976), è oramai entrato nell'uso corrente parlare di programma di ricerca neowalrasiano, post-keynesiano, neoclassico, eccetera.
Suggerisco una spiegazione di questo successo: si tratta di nozioni che consentono di isolare il nucleo ideologico che si percepisce essere al centro del sistema teorico, legittimando così la compresenza di sistemi teorici di cui si predica, più che l'incompatibilità (che presuppone un criterio esterno di confronto), l'incommensurabilità (che esclude il confronto stesso). Sebbene naturalmente l'originaria concezione lakatosiana si fondasse appunto sul confronto tra diversi programmi di ricerca, nella pratica degli economisti tale requisito è sostanzialmente venuto meno. Si parla appunto di programma di ricerca neowalrasiano, post-keynesiano, neoclassico, senza alcun riferimento a ciò cui la stessa idea di programma di ricerca rinvia: il confronto volto a stabilire il rispettivo contenuto empirico, la forza della cintura protettiva, ecc. E' evidente come da questa impostazione si possa desumere che le microfondazioni sono un problema interno di uno specifico programma, quello neoclassico: i programmi di ricerca non neoclassici escludono come illegittime le questioni poste dal probema delle microfondazioni.
Tratto comune di questa e di altre impostazioni Metodologiche (7) è la riduzione del problema delle microfondazioni a questione appunto di Metodo: ossia metateorica, pertinente alla visione preanalitica e quindi sostanzialmente sottratta alla discussione teorica e alla ricerca empirica. In questo senso costituisce il tipico punto di scontro per esercizi di critica esterna (8). Si potrebbe forse argomentare che la critica esterna è sempre Metodologica. E' sostenibile – per esempio – che nel dibattito tra lucasiani e keynesiani la definizione di disoccupazione ponga un problema Metodologico: per i primi la disoccupazione involontaria non esiste, il che ne preclude una discussione metodologica e configura la critica al concetto come critica esterna. La tesi qui sostenuta – argomentata nel paragrafo successivo – è che il problema delle microfondazioni non è di questo genere, perché (a differenza della nozione di disoccupazione involontaria) è costitutivo della sensatezza delle proposizioni macroeconomiche.
3. Le microfondazioni come vero problema
Per gli economisti il problema delle microfondazioni è tradizionalmente legato al duplice a priori dell'individualismo metodologico e del postulato di razionalità individuale. Non affronteremo qui i complessi problemi posti da quest'ultimo; giova tuttavia ricordare il suo legame storico e metodologico con la methodenstreit del secolo scorso e con il dibattito sulla sociologia comprendente avviato dallo storicismo (9). In quest'ottica, la questione della relazione tra scelte individuali razionali ed esiti aggregati si pone storicamente come conseguenza della "comprensione" weberiana fondata sulla razionalità rispetto allo scopo: la sua interpretazione in termini utilitaristici caratterizza l'impostazione "neoclassica" (almeno nella generica accezione corrente del termine). Questa affermazione non è in contrasto con quella che vede il riduzionismo meccanicistico "alla Walras" come l'esito di un processo di imitazione metodologica nei confronti dei fisici (per esempio: Mirowski, 1989; Ingrao e Israel, 1987). Se infatti tale imitazione può essere studiata in quanto tale sul piano della sociologia della ricerca, sul piano della scienza economica si presenta comunque come risposta a un problema epistemologico di sostanza: quello, storicamente assai dibattuto, della rilevanza dell'intenzionalità nelle spiegazioni offerte dalle scienze sociali. Invero, gli agenti massimizzano una funzione obiettivo perché questo è il modo in cui si è scelto di formalizzare la consapevolezza delle scelte individuali.
La riduzione del verstehen alla usuale formalizzazione assiomatica ha fortemente condizionato il dibattito sulle microfondazioni. In particolare, ha condotto nella pratica a una sostanziale identificazione dell'individualismo metodologico con la convenzione che vuole il comportamento individuale, in quanto consapevole, massimizzante. Invero, come argomenta Donzelli (1986, p.136), la definizione generale di equilibrio "neoclassico" richiede la condizione soggettiva (weberiana) secondo cui i piani di azione individuali sono frutto di scelta razionale (10). E su questa definizione si fondano anche molti dei modelli New Keynesian invocati nel dibattito sulle microfondazioni, che risultano quindi essere metodologicamente neoclassici in quanto informati – per così dire – a una concezione neoclassica della razionalità (11).
Va tuttavia sottolineato che il problema delle microfondazioni si pone in riferimento alla relazione tra scelte individuali ed esiti aggregati. L'affermazione per cui una sensata proposizione macroeconomica deve (implicitamente o esplicitamente) rimandare a un modello microeconomico – ossia a un'ipotesi, spesso provvisoria, sul comportamento individuale e sulla composizione in aggregato di tale comportamento – non impone in sé l'adesione a un modello specifico. Tale affermazione sottolinea solamente che la comprensione dei meccanismi sociali che sottostanno a una relazione aggregata esige una risposta al problema della rilevanza dei comportamenti intenzionali degli operatori. In questo senso lato, un modello microeconomico (magari implicito, e magari errato) è inevitabilmente presente come condizione di sensatezza e comprensibilità della proposizione macroeconomica.
Ne discende che il problema delle microfondazioni non è in sé esclusivamente implicato dagli assiomi di comportamento razionale correntemente invocati: questi offrono una interpretazione particolare all'esigenza di formalizzare comportamenti individuali consapevoli. Ciò solleva due ordini di questioni: il primo riguarda la giustificazione dell'individualismo metodologico e il suo uso nelle quotidiane argomentazioni degli economisti; il secondo riguarda l'utilizzo concreto di modelli microeconomici adeguati, e quindi la relazione tra comportamenti razionali e comportamenti consapevoli.
Individualismo: Metodologico e metodologico La natura e i limiti dell'individualismo metodologico sono da tempo al centro della riflessione epistemologica sulle scienze sociali (12). Come è ben noto, il punto di partenza di tale riflessione è l'osservazione smithiana secondo la quale la scienza sociale è tale solo se esistono meccanismi sociali oggettivi, cioè sganciati dalle intenzioni degli agenti: una qualche teoria dell'agire individuale è quindi necessaria per spiegare come si realizzino oggettivamente questi meccanismi sociali. Si tratta ovviamente del nodo hayekiano dell'eterogenesi dei fini come oggetto privilegiato della scienza sociale, dalla discussione del quale emergono due punti che è utile ricordare in questa sede. Il primo è che è proprio la natura oggettiva dei meccanismi sociali a rendere centrale la relazione tra comportamenti aggregati e comportamenti individuali. Il secondo punto è che la posizione teorica che nega rilevanza a priori a tale relazione (13) incontra due obiezioni sostanziali: da un lato, l'asserita contraddizione tra esiti aggregati e comportamenti individuali presume un modello di questi ultimi che consenta di accertare la contraddizione stessa; dall'altro, il problema delle microfondazioni si pone proprio perché si danno tipicamente proprietà "emergenti" in aggregato, ossia l'interazione sociale non è irrilevante (14). In ogni caso, le proprietà emergenti possono essere riconosciute come tali proprio in virtù dell'aggregazione di comportamenti individuali di cui si sia dato conto, sia pure in termini di semplici ipotesi provvisorie. Così, per esempio, lo studio delle proprietà emergenti in base a modelli di simulazione si fonda tipicamente sulla formalizzazione di comportamenti individuali semplici e di routine, per argomentare che l'aggregazione di tali comportamenti può dar luogo a dinamiche complesse e "sorprendenti" (Axelrod, 1997): la comprensione del comportamento aggregato poggia sull'analisi delle ipotesi sul comportamento individuale e sulle modalità di interazione (Brazier - van Eck - Treur, 1997). A questo proposito, è del resto disponibile un importante – e ben noto – risultato negativo: nel modello walrasiano a mercati completi non si danno proprietà emergenti, nel senso che l'aggregazione non pone sufficienti restrizioni sui comportamenti aggregati. Il motivo è naturalmente che in quel modello c'è poca "struttura" e, come sottolineano Lunghini e Rampa (1996), questo svuota di significato la pretesa di usare il modello walrasiano a mercati completi come base rigorosa per microfondare la macroeconomia (15).
Va peraltro sottolineato che, al di là delle posizioni a priori sulle questioni sollevate dall'individualismo Metodologico, nella pratica attività di ricerca il metodo degli economisti rimanda ad analisi, giudizi e proposizioni che riguardano regolarità nei comportamenti individuali degli agenti economici. Ciò vale in almeno due sensi.
In primo luogo, il riferimento microeconomico riflette l'esigenza della comprensibilità del ragionamento economico: questa si concretizza frequentemente in affermazioni sulla rilevanza dell'intenzionalità delle scelte individuali. Si consideri Paul Davidson (1978, p.24) che commenta il quinto capitolo della Teoria generale:
"In any short-run production period, the original expectations which led firms to build up the current stock of capital may only be of slight relevance in determining this period's employment and supply price".
Questa proposizione consegue da un certo modello di comportamento delle imprese, la cui rilevanza può essere discussa (e la cui plausibilità potrebbe, in linea di principio, essere sottoposta a verifica empirica). E' comunque da tale modello che la proposizione trae la propria comprensibilità, poiché è in quel modello che si tratteggia la giustificazione comportamentale – e quindi microeconomica – dell'argomentazione proposta da Davidson. Questi appartiene, come è noto, a una scuola di pensiero che nega la rilevanza del problema delle microfondazioni: tuttavia, l'affermazione appena citata riflette un'analisi delle funzioni obiettivo delle imprese, nonché ipotesi sulla formazione delle aspettative, sulla tecnologia, sulla struttura di mercato ecc.. In altri termini, ciò che viene criticato dal punto di vista Metodologico diventa rilevante nel metodo. La citazione riportata sopra costituisce naturalmente un esempio; esso sembra però significativo, alla luce delle linee di ricerca proposte dalla stessa scuola post-keynesiana, i cui esponenti hanno spesso manifestato l'esigenza di "macrofondare" la microeconomia: un'esigenza che, in quanto invochi la necessità di formalizzare comportamenti microeconomici coerenti con le regolarità macroeconomiche ritenute rilevanti, costituisce l'essenza del problema delle microfondazioni (16). Lo stesso Keynes, nella misura in cui si pone il problema, sottolinea da un lato la necessità di sfuggire al "verme benthamita che divora la mela" del ragionamento economico (Bensusan-Butt, 1980); ma dall'altro offre argomentazioni saldamente fondate su proposizioni riguardanti il comportamento individuale. Il ben noto esito aggregato del "concorso di bellezza" appare (se si vuole) irrazionale: ma deve la sua irrazionalità all'apparente contraddizione tra scelte che appaiono razionali per l'individuo ed esiti aggregati che appaiono indesiderabili. E l'esempio di Keynes appare convincente proprio perché tale contraddizione emerge da un convincente ragionamento microeconomico.
In secondo luogo, accanto a questa generica esigenza di comprensibilità, nella pratica attività di ricerca si pone la questione più specifica del modello chiamato a soddisfarla. Su questo punto sono opportune due sintetiche osservazioni. La prima riguarda la derivazione di singole relazioni macroeconomiche (funzione del consumo, degli investimenti, ecc.) da specifici modelli microeconomici (17). A prescindere dai limiti dell'ipotesi di agente rappresentativo, questi modelli offrono per definizione una microfondazione di equilibrio parziale: rappresentano quindi una possibile soluzione a specifici problemi di microfrondazioni di relazioni aggregate, nella misura in cui risultino accettabili nei singoli casi le ipotesi che consentono di studiare quella relazione aggregata in isolamento. D'altra parte, tali ipotesi saranno presumibilmente meno accettabili se le singole macrorelazioni vengono utilizzate per costruire un modello di equilibrio generale macroeconomico, che per definizione studia le interrelazioni tra macromercati – interrelazioni che passano attraverso la presenza simultanea degli stessi attori sociali su più mercati. In questo senso, le microfondazioni della macroeconomia pongono il problema della costruzione di un modello di equilibrio economico generale.
Quest'ultimo punto conduce alla seconda osservazione, che riguarda la contrapposizione tra l'analisi di equilibrio economico generale in senso microeconomico e in senso macroeconomico. In linea di principio, tale contrapposizione potrebbe collocarsi esclusivamente sul piano metodologico: si tratterebbe in tal caso di strategie di ricerca diverse e non necessariamente incompatibili. La stessa contrapposizione viene invece frequentemente fondata sul presupposto Metodologico per il quale l'analisi di equilibrio generale – a differenza di quella macroeconomica – offrirebbe un tentativo di fondazione "dal basso", che risulta inadeguato proprio per essere tale. Va tuttavia osservato che sul piano pratico la distinzione non è così netta. Da un lato, l'analisi micro di equilibrio generale poggia ovviamente su congetture precise circa il funzionamento del sistema economico nel suo complesso: per formalizzare la scelta individuale occorre infatti decidere come formalizzare l'ambiente entro il quale quella scelta viene compiuta. Dall'altro, la giustificazione di regolarità macroeconomiche poggia tipicamente su proposizioni e ipotesi circa il comportamento dei singoli agenti e la loro interazione; ciò naturalmente non implica che a ogni modello macroeconomico debba essere sotteso un formale e dettagliato modello microeconomico, né che sia sempre opportuno o possibile esplicitarlo: piuttosto, la complessità del reale e la richiesta di previsioni precise costringono a drastiche semplificazioni, che nella pratica attività di ricerca potranno essere criticate (ossia trattate appunto come semplificazioni) quando si ritenga escludano qualcosa di rilevante (18).
Comportamento: razionale e intenzionale Che in ogni proposizione macroeconomica siano impliciti presupposti microeconomici non risolve in sé, evidentemente, la questione di sostanza su quale sia il più adeguato modello microeconomico individuale in una data situazione: questa è peraltro questione metodologica e non Metodologica, soggetta in linea di principio a discussioni di teoria e ad analisi empirica (Wiles, 1981). E invero negli ultimi venti anni la ricerca ha sottoposto a critiche sempre più stringenti i tradizionali assiomi di razionalità: è ben noto, per esempio, che molti dei risultati sperimentali disponibili contraddicono alcune proposizioni dedotte dalla tradizionale teoria dell'utilità attesa, ciò che ha condotto a formulazioni alternative (19).
Queste linee di ricerca pongono chiaramente nuove questioni, che sembrano peraltro questioni metodologiche. Ci limitiamo a segnalare due spunti di riflessione. In primo luogo, viene messa in discussione la intuitiva nozione di razionalità spesso adottata dall'economista. Se per esempio si giustifica l'incompletezza contrattuale notando che la forma scritta limita formalmente - in senso computazionale - le possibili descrizioni del mondo (Anderlini - Felli, 1998), è difficile obiettare che si sta indulgendo in una formalizzazione ad hoc del comportamento dei decisori; né la stessa obiezione può essere mossa ai celebri lavori di Kahneman e Tversky o di Machina, vòlti a rivedere la base assiomatica della teoria della scelta sulla base dell'evidenza sperimentale. E in effetti la definizione logico-formale di razionalità è, appunto, puramente formale: essa implica solamente coerenza nell'uso di date regole di inferenza, mentre la definizione implicita negli assiomi tradizionali è sostanziale (20). Il nodo del problema sta nelle regole di inferenza imputate agli agenti decisori: in questo senso l'individualismo metodologico condiziona la comprensibilità degli esiti aggregati alla disponibilità di una teoria delle decisioni – ossia dell'inferenza individuale – ma non pregiudica quale essa debba essere. Quali siano in pratica le regole di inferenza utilizzate dagli attori sociali – regole che possono ben essere dipendenti dal contesto (Sen, 1993) – è in linea di principio problema scientifico concreto.
Infine, esempi di questo genere presentano importanti implicazioni di ordine normativo. Le ipotesi prime sul modello di scelta degli operatori costituiscono dei vincoli ovviamente stringenti nella costruzione di schemi teorici; in particolare, la definizione di ottimo sociale è condizionata all'idea di razionalità incarnata in tali ipotesi. Così, per esempio, nei modelli di equilibrio temporaneo le valutazioni normative sono notoriamente problematiche, perché la sottostante ipotesi di bounded rationality appare nella sostanza arbitraria. Ma il problema sta appunto nel grado di arbitrarietà dell'ipotesi, ossia nella difficoltà di definirne in positivo il contenuto. Si consideri l'usuale definizione di ottimo sociale come assenza di opportunità di arbitraggio: se ne desume spesso che un equilibrio non coincide con l'ottimo sociale perché la razionalità "limitata" impedisce di cogliere le opportunità disponibili; ma la rilevanza di queste ultime non è ovvia in un contesto di quel genere, dato che è la stessa definizione di razionalità che decide che cosa sia un'opportunità di scambio.
4. Conclusioni: l'agente rappresentativo
La soluzione pratica al problema delle microfondazioni che emerge dai dibattiti degli anni Ottanta è quella fondata sull'ipotesi di agente rappresentativo. A livello di teoria, è del tutto pacifico che in senso proprio questa non è una soluzione (per esempio, Kirman, 1992 e Hartley, 1997). Invero, è solo in primissima approssimazione che la "microfondazione" di una regolarità macroeconomica può essere nella pratica identificata con la sua derivazione da un modello con agente rappresentativo. La principale critica che si può muovere a quest'ultimo è infatti la sua incoerenza con un programma di ricerca fondato sulle microfondazioni. Va del resto osservato che quando il problema della relazione micro-macro è stato esplicitamente affrontato in termini operativi, esso ha generato interessanti linee di ricerca che – tra l'altro – confermano come la composizione in aggregato di modelli microeconomici non sia irrilevante: al punto che, come affermano Forni e Lippi (1997, p.x)
[…] the difference between micro- and macromodels, which arises from aggregation, can be a source of reconciliation between theory and empirical data. If independent information on the distribution of microparameters can be obtained, then a conflict between theory and aggregate data may be shown as the consequence of the representative agent assumption. In other words, when aggregate data are correctly employed to test the aggregate model – i.e. the model which results from micro theory, aggregation theory, and information on the microparameters – then difficulties that had arisen when directly comparing aggregate data with the micromodel disappear.
Si danno quindi macroregolarità che sono proprie del livello aggregato e non si ritrovano a livello individuale: sono cioè "proprietà emergenti", che "emergono" in virtù di una dettagliata analisi del modello microeconomico e delle proprietà dell'aggregazione. Invero, tale analisi può condurre alla conclusione che "the specification of behavioral relations at the individual level does not play a dominant role in determining the sort of relations among aggregates" discusse in certi contesti (Hildenbrand, 1998): con il che le microfondazioni possono risultare irrilevanti, ma sulla base di una specifica analisi e quindi comprensibilmente tali.
Naturalmente, tutto questo non può negare il fatto che l'agente rappresentativo si sia spesso rivelato un veicolo teorico di idee importanti e innovative, né nascondere che non è sempre possibile costruire modelli che tengano adeguatamente conto dell'eterogeneità degli agenti e dei problemi di aggregazione. Se ne potrebbe dedurre che – per esempio – la rilevanza dei vincoli di liquidità nella funzione macroeconomica del consumo non dovrebbe essere contestata invocando l'inadeguatezza Metodologica del modello a un solo agente, ma mettendone metodologicamente in luce i limiti. Se da un lato l'adozione dell'agente rappresentativo come falsa soluzione a un problema vero è spesso inevitabile, dall'altro è proprio nel valutarne le implicazioni – più che nel discuterne la sostanza teorica, i cui limiti sono ben noti – che l'economista deve comunque esercitare cautela: dovrebbe cioè guardarsi dal sempre incombente (e ampiamente praticato) ricardian vice, "the habit of piling a heavy load of practical conclusions upon a tenuous groundwork, which unequal to it yet [seems] in its simplicity not only attractive, but also convincing". (Schumpeter, 1954, p.1171).
[I]Note
* Desidero ringraziare, oltre al prof. Scazzieri che ha letto una prima versione di questa nota, gli anonimi referee della rivista che hanno proposto osservazioni puntuali e suggerito utili spunti.
1) Una recente, articolata formulazione di questa posizione è quella del saggio di Lunghini - Rampa (1996).
2) In questo lavoro, la locuzione si riferisce al problema generale della relazione micro-macro, piuttosto che allo specifico dibattito sulle microfondazioni della teoria keynesiana avviato dai lavori di Clower.
3) Come è noto, il più strenuo assertore di questo punto di vista è Myrdal (1958), ad esempio.
4) Analogamente, l'uso teorico della nozione di impresa come unità decisionale presuppone a rigore una giustificazione delle relazioni gerarchiche al suo interno, contrapposte alle più deboli relazioni che gli individui che formano l'impresa intrattengono con l'esterno, cioè con il mercato. In questo senso la teoria economica delle istituzioni offre una giustificazione dell'esistenza di unità decisionali complesse e stabilisce quindi un criterio di distinzione tra “interno” ed “esterno”.
5) Il locus classicus è Lakatos (1970). L'applicazione all'economia della metodologia dei programmi di ricerca ha sollecitato una vasta letteratura, sviluppatasi soprattutto negli anni ottanta. Un bilancio complessivo è offerto dalla raccolta curata da Blaug - De Marchi (1991). La conclusione generale sembra essere “the impossibility of reconstructing along Lakatosian perspectives the most important chapters in the history of economic thought” (Salanti, 1989a, p.25).
6) Sulle relazioni tra i modelli interpretativi di Kuhn - Lakatos - Blaug (1976).
7) Va inclusa in questo ambito, per esempio, la tradizione ermeneutica delle scienze sociali, che ovviamente nega sostanza generale al problema delle microfondazioni: gli schemi interpretativi sono significanti proprio perché arbitrari. Sebbene nel pratico lavoro dell'economista questa tradizione non sembri raccogliere molti consensi (ma si veda Lavoie, 1990; Barrotta - Raffaelli, 1998, pp.109 e ss.), essa presenta significativi punti di contatto con McCloskey (1986).
8) Almeno nel senso corrente del termine: a rigore, infatti, la distinzione tra critica interna ed esterna in economia è tutt'altro che ovvia (Salanti, 1989b).
9) Va ricordato che la querelle austro-tedesca tra marginalismo e scuola storica ha avuto una sua appendice in anni assai più recenti, nel dibattito sul “positivismo” nelle scienze sociali tra i seguaci di Popper e la scuola di Francoforte (Maus e Furstenberg, 1969). Se quest'ultima ha esercitato una scarsa influenza nelle discussioni metodologiche in economia (Wisman, 1990), la visione popperiana delle scienze sociali poggia invece sul tradizionale binomio individualismo metodologico-comportamento razionale (Popper, 1967, 1969), mediato dalla “logica della situazione” (Hands, 1985). Come è ben noto, tale visione è fortemente controversa (per esempio, De Marchi, 1988). Una moderna lettura del verstehen in economia è quella di Bacharach (1986, 1989).
10) Ad essa si associa la condizione oggettiva che richiede che i piani siano “oggettivamente eseguibili” (Donzelli, 1986, pp.136 e ss.); si veda anche Montesano (1982). La definizione di razionalità adottata da Donzelli richiede solo l'esistenza di una funzione decisiva: un punto, questo, oggetto di dibattito (Donzelli, 1989; Parrinello,1989a,b).
11) Naturalmente, esiste per questi modelli il problema non secondario dell'agente rappresentativo, sul quale si tornerà in sede conclusiva
12) Una puntuale discussione dell'individualismo metodologico è presentata da Donzelli (1986, parte I).
13) Nella scienza sociale in generale, la posizione più estrema è forse quella di Adorno (1969), che nega addirittura la rilevanza del riscontro empirico nell'analisi della totalità: “Ci sono teoremi sociologici che colgono i meccanismi che governano la società dietro la sua facciata, e che per principio, per ragioni anch'esse sociali, contraddicono ai fenomeni al punto che non possono essere criticati in modo adeguato sulla base di questi ultimi” (1969, trad.it., p.132). I termini della questione in chiave epistemologica sono chiariti da Donzelli (1986, pp.42 e ss.).
14) Ovviamente, la proprietà emergente potrebbe essere la ricerca del profitto individuale, qualora il mercato operi penalizzando con sufficiente frequenza comportamenti non profit-seeking: caso nel quale la “razionalità” emergerebbe dal contesto sociale e non da ipotesi prime sulle preferenze, e sarebbe perfettamente compatibile con comportamenti individuali di routine (per esempio, Gode - Sunder, 1993).
15) Il riferimento è ai celebri risultati di Debreu, Mantel e Sonnenschein (riassunti, per esempio, da Hildebrand - Kirman, 1988).
16) Una posizione post-keynesiana non ostile a questa impostazione è quella di Garretsen (1992, cap.1), che sottolinea la rilevanza della relazione micro-macro in termini di coordinamento. Si veda anche Colander (1996).
17) Su questo punto devo riconoscere il puntuale richiamo di un anonimo referee.
18) In questa ottica, per esempio, la macroeconomia della concorrenza imperfetta propone modelli diversi da quelli fondati sull'ipotesi (tecnicamente più maneggevole) di concorrenza perfetta: per alcuni autori, quindi, tale ipotesi esclude alcuni effetti rilevanti (crucialmente, la presenza di esternalità macroeconomiche).
19) Sulle implicazioni di alcune di queste impostazioni alternative per l'analisi macroeconomica si veda Benassi - Chirco - Colombo (1994, cap.6).
20) Una discussione sulla natura sostanziale o formale della razionalità “neoclassica” è offerta da Bacharach (1988).
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Summary: The Inevitable Problem. A Note on the Microfoundations of Macroeconomics (JEL A1, B4)
The traditional approach to the microfoundations problem is often criticized as contradicting the theorist's freedom to interpret reality with her own conceptual frame – indeed, pre-analytic vision as such has no bearing on analytic soundness, and at the same time each reasearch programme sets its own analytical standards. The paper's main contention is that criticism along these lines runs counter to the economists' actual research practice and the construction of economic science resulting therefrom.
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^ CORRADO BENASSI è professore associati di Economia Politica all'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Economia, Piazza Scaravilli 2, 40126 Bologna
Un problema inevitabile. Una nota sui fondamenti microeconomici della macroeconomia * (http://www.economia-politica.it/archivio-1984-2000/nda299a.htm#notaa)
di Corrado Benassi ^ (http://www.economia-politica.it/archivio-1984-2000/nda299a.htm#notab)
Le cause dell'evoluzione sociale andrebbero ricercate unicamente negli sforzi quotidiani degli uomini considerati come individui. Questi sforzi non si dirigono certo a caso; essi dipendono, per ciascuno, dal temperamento, dalle abitudini, [...]. Ma, data la diversità quasi indefinita degli individui, dato soprattutto che la natura umana comporta tra l'altro il potere di innovare, di creare, di superare se stessi, questo tessuto di sforzi incoerenti produrrebbe in fatto di organizzazione sociale ogni sorta di cose, se il caso non fosse limitato in questo àmbito dalle condizioni di esistenza alle quali ogni società deve conformarsi se non vuole essere soggiogata o annientata. Queste condizioni di esistenza sono per lo più ignorate dagli uomini che vi si sottomettono; esse non agiscono imponendo agli sforzi di ciascuno una direzione precisa, ma condannando a essere inefficaci tutti gli sforzi rivolti in direzioni che esse vietano.
(S.Weil, Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale)
1. Introduzione
Il problema dei fondamenti microeconomici della macroeconomia è presente agli economisti da decenni, e non appare alle viste alcuna soluzione convincente: forse perché l'intrecciarsi di questioni di metodo e di contenuto che lo caratterizzano rende comunque impossibile concepire le microfondazioni come problema, cioè come domanda che ammetta – almeno in linea di principio – una risposta. Secondo una tesi frequentemente sostenuta (1), la radice della difficoltà sta appunto nella sostanziale inesistenza del problema stesso: che non esisterebbe, sia perché l'identificazione di un "piano fondante" è frutto della libertà del ricercatore, ed è come tale il riflesso della sua irriducibile "visione del mondo"; sia perché la sua incarnazione storicamente dominante – Walras contro Keynes – discenderebbe da un equivoco che crede confrontabili programmi di ricerca che per molti versi non lo sono. Da questa argomentazione si trae spesso una drastica conclusione: l'esigenza di "microfondare" relazioni aggregate emergerebbe solo all'interno di specifici programmi di ricerca, che potremmo genericamente definire "neoclassici". Il problema delle microfondazioni non si presenterebbe quindi come nodo scientifico sostanziale, ma come aporia metodologica propria di una particolare strategia di ricerca: una strategia la cui inadeguatezza a trattare aggregati sistemici è appunto confermata dall'esistenza di un microfoundations problem(2) che non può essere risolto.
La tesi sostenuta in questa nota è che una coerente argomentazione a favore di questa posizione risulta nella pratica insostenibile, poiché incompatibile con le esigenze di ricerca che quotidianamente si pongono all'economista. Affinché il problema delle microfondazioni non sussista, la rete concettuale dell'economista dovrebbe infatti escludere le scelte individuali e la loro interazione dal novero degli oggetti teorici rilevanti; tuttavia una tale esclusione appare un prezzo difficile da pagare e, soprattutto, non sembra che nei fatti gli economisti siano disposti a pagarlo.
Weintraub (1990) propone opportunamente di distinguere "metodologia" da "Metodologia": la prima riguarda il modo in cui si affrontano problemi scientifici concreti, la seconda la definizione dello status di scientificità di un problema. Il dibattito sulle microfondazioni è stato storicamente affrontato da un punto di vista Metodologico: si è cioè discussa la rilevanza a priori (e quindi la legittimità) del problema. Sembra invece utile cercare di riformularlo in termini metodologici. Questa è infatti nella sostanza la prassi effettiva seguita dagli economisti che, quando analizzano risultati specifici e rispondono a domande concrete, fanno continuamente ricorso a ipotesi sul comportamento degli attori sociali. La conclusione cui si giunge è quindi che il problema delle microfondazioni è controparte teorica inevitabile, anche se spesso implicita, di qualsiasi proposizione macroeconomica.
I punti essenziali di questa argomentazione sono presentati nei paragrafi 2 e 3. Nel primo si confrontano sinteticamente due delle principali tesi a sostegno della inesistenza metodologica del problema delle microfondazioni. Il riconoscimento della natura sistemica degli schemi teorici e la diffusa applicazione all'economia della nozione lakatosiana di hard core concordano infatti nel ridurre il problema delle microfondazioni a problema interno a una specifica strategia di ricerca. Nel paragrafo 3 si offrono alcune argomentazioni a sostegno della tesi opposta, secondo la quale la comprensibilità delle relazioni macroeconomiche è condizionata dalla formulazione di ipotesi microeconomiche. Il paragrafo 4 presenta infine alcune considerazioni conclusive.
2. Le microfondazioni come falso problema
E' certamente parte della definizione stessa di ricerca scientifica la libertà del teorico di scegliersi il livello di analisi ritenuto rilevante. Nella scienza sociale i criteri di rilevanza sono in qualche misura inevitabilmente ideologici (3), ma in ogni caso sono in linea di principio esterni alla teoria e in qualche modo definiti dalla comunità scientifica. Il giudizio sulla rilevanza di un sistema teorico richiama naturalmente la complessa questione del valore di verità di una proposizione scientifica, ossia della connessione tra il sistema teorico e la realtà che questo si propone di interpretare: si tratta di un punto estremamente controverso, legato a problemi gnoseologici fondamentali che esulano chiaramente dai limiti di questa nota. In ogni caso, un modello che si fondi su unità di analisi (l'individuo, la classe sociale, ecc.) identificate con criteri di rilevanza ritenuti inadeguati sarà semplicemente irrilevante; ed è in questo senso che la scelta di un certo livello di analisi riflette un giudizio di rilevanza.
Alla luce di questa premessa, la scelta del livello di analisi caratterizza immediatamente qualsiasi proposta teorica. Tale scelta assume un ruolo centrale se si guarda ai sistemi teorici nell'ottica della "teoria generale dei sistemi" (Lunghini - Rampa, 1996). Invero, uno schema interpretativo presenta una gerarchia di oggetti teorici, articolando i quali il ricercatore identifica una definizione di sistema, un complesso di atomi e di subsistemi e – aspetto cruciale – la struttura del sistema stesso, ossia un insieme di leggi di connessione. Se si conviene in questi termini di aderire direttamente all'impostazione sistemica, il problema delle microfondazioni non esiste se non appunto come giudizio di rilevanza esterno alla teoria: è pacifico che ciò che è sistema in una certa ottica (l'impresa per la teoria dell'impresa) diventa "atomo" in un'altra (l'impresa in un contesto walrasiano), e in questo ambito il livello di aggregazione appare nella sostanza arbitrario.
Nella pratica, il giudizio sul livello adeguato di aggregazione (nonché sulla valenza teorica di subsistemi interconnessi all'interno di un dato sistema) si risolverà in un giudizio sulla presenza di legami sufficientemente deboli con l'esterno, che rendano sensato parlare di "interno". Il teorico si guadagna quindi la propria libertà sul livello di analisi argomentando che esiste una differenza sufficiente – e quindi qualitativa – tra le "leggi interne" del proprio oggetto (che lo configurano come tale) e quelle che connettono l'oggetto all'universo. La costruzione di curve di domanda di mercato acquisisce senso solo all'interno di un modello di equilibrio parziale: ma questo presuppone un'argomentazione volta a mostrare come quel particolare mercato possa essere pensato in isolamento. Invero, affermare che il mercato deve essere sufficientemente isolato dal resto del sistema economico significa sostenere che la connessione all'interno del mercato (che dà senso alla nozione stessa) sia più forte di quella verso l'esterno (4). E, in effetti, l'ottica di equilibrio generale - che poggia sull'argomentazione opposta - implica l'irrilevanza del singolo mercato in quanto tale: il banditore coordina l'insieme degli eccessi di domanda, poiché questi sono tra di loro interconnessi. Sulla base di questa interpretazione, la formalizzazione atomistica del sistema economico appare quella metodologicamente più ovvia: l'individualismo metodologico "ingenuo" tradizionalmente postulato dall'economista (sulla base di visioni preanalitiche) ipotizza che le differenze qualitative tra l'interno di un individuo e il suo esterno siano di tutta evidenza, e che quindi si ponga l'esigenza di un legame diretto tra comportamento sistemico e scelte individuali.
Su questo piano del discorso, nulla vieta in linea di principio di costruire modelli nei quali l'unità minima di analisi trascende le scelte individuali: in verità, anche in microeconomia lo si fa continuamente, quando - per esempio - si dà per scontato che l'impresa massimizzi il profitto atteso in situazioni di incertezza che richiederebbero a rigore un'accurata specificazione del problema di aggregazione delle preferenze all'interno dell'impresa stessa. A maggior ragione lo si fa in macroeconomia, quando ci si riferisce agli operatori istituzionali nell'ipotesi che esistano funzioni comportamentali stabili che ne descrivono le scelte. In ogni caso, la conclusione inevitabile è che il problema delle microfondazioni sussiste solo per l'economista che se lo pone: ovvero per i sistemi teorici che pongono come proprio atomo la scelta individuale. In una prospettiva generale – quindi – le microfondazioni non costituiscono un problema oggettivo posto dalla realtà economica, ma un interrogativo che acquisisce senso all'interno di un certo sistema teorico e lo perde al di fuori di esso.
A conclusioni simili si può giungere anche attraverso argomentazioni diverse. Una delle più frequenti è certamente quella fondata sull'applicazione all'economia della "metodologia dei programmi di ricerca". E' ben noto come tale applicazione non sia andata esente da controversie: la principale riguarda la difficoltà di definire precisamente alcune nozioni fondamentali (empirically progressive, hard core, protective belt, ecc.) nell'ambito della scienza economica (5). E' tuttavia innegabile che la nozione lakatosiana di hard core (così come quella kuhniana di paradigma (6)) abbia avuto un grande successo nel lore degli economisti: accanto ai dibattiti specialistici sulla natura (progressive o meno) del programma di ricerca neowalrasiano (per esempio: Rosenberg, 1986; Weintraub, 1988), o su quella (di paradigmatic shift o meno) del modello keynesiano (per esempio: Coats, 1969; Hicks, 1976), è oramai entrato nell'uso corrente parlare di programma di ricerca neowalrasiano, post-keynesiano, neoclassico, eccetera.
Suggerisco una spiegazione di questo successo: si tratta di nozioni che consentono di isolare il nucleo ideologico che si percepisce essere al centro del sistema teorico, legittimando così la compresenza di sistemi teorici di cui si predica, più che l'incompatibilità (che presuppone un criterio esterno di confronto), l'incommensurabilità (che esclude il confronto stesso). Sebbene naturalmente l'originaria concezione lakatosiana si fondasse appunto sul confronto tra diversi programmi di ricerca, nella pratica degli economisti tale requisito è sostanzialmente venuto meno. Si parla appunto di programma di ricerca neowalrasiano, post-keynesiano, neoclassico, senza alcun riferimento a ciò cui la stessa idea di programma di ricerca rinvia: il confronto volto a stabilire il rispettivo contenuto empirico, la forza della cintura protettiva, ecc. E' evidente come da questa impostazione si possa desumere che le microfondazioni sono un problema interno di uno specifico programma, quello neoclassico: i programmi di ricerca non neoclassici escludono come illegittime le questioni poste dal probema delle microfondazioni.
Tratto comune di questa e di altre impostazioni Metodologiche (7) è la riduzione del problema delle microfondazioni a questione appunto di Metodo: ossia metateorica, pertinente alla visione preanalitica e quindi sostanzialmente sottratta alla discussione teorica e alla ricerca empirica. In questo senso costituisce il tipico punto di scontro per esercizi di critica esterna (8). Si potrebbe forse argomentare che la critica esterna è sempre Metodologica. E' sostenibile – per esempio – che nel dibattito tra lucasiani e keynesiani la definizione di disoccupazione ponga un problema Metodologico: per i primi la disoccupazione involontaria non esiste, il che ne preclude una discussione metodologica e configura la critica al concetto come critica esterna. La tesi qui sostenuta – argomentata nel paragrafo successivo – è che il problema delle microfondazioni non è di questo genere, perché (a differenza della nozione di disoccupazione involontaria) è costitutivo della sensatezza delle proposizioni macroeconomiche.
3. Le microfondazioni come vero problema
Per gli economisti il problema delle microfondazioni è tradizionalmente legato al duplice a priori dell'individualismo metodologico e del postulato di razionalità individuale. Non affronteremo qui i complessi problemi posti da quest'ultimo; giova tuttavia ricordare il suo legame storico e metodologico con la methodenstreit del secolo scorso e con il dibattito sulla sociologia comprendente avviato dallo storicismo (9). In quest'ottica, la questione della relazione tra scelte individuali razionali ed esiti aggregati si pone storicamente come conseguenza della "comprensione" weberiana fondata sulla razionalità rispetto allo scopo: la sua interpretazione in termini utilitaristici caratterizza l'impostazione "neoclassica" (almeno nella generica accezione corrente del termine). Questa affermazione non è in contrasto con quella che vede il riduzionismo meccanicistico "alla Walras" come l'esito di un processo di imitazione metodologica nei confronti dei fisici (per esempio: Mirowski, 1989; Ingrao e Israel, 1987). Se infatti tale imitazione può essere studiata in quanto tale sul piano della sociologia della ricerca, sul piano della scienza economica si presenta comunque come risposta a un problema epistemologico di sostanza: quello, storicamente assai dibattuto, della rilevanza dell'intenzionalità nelle spiegazioni offerte dalle scienze sociali. Invero, gli agenti massimizzano una funzione obiettivo perché questo è il modo in cui si è scelto di formalizzare la consapevolezza delle scelte individuali.
La riduzione del verstehen alla usuale formalizzazione assiomatica ha fortemente condizionato il dibattito sulle microfondazioni. In particolare, ha condotto nella pratica a una sostanziale identificazione dell'individualismo metodologico con la convenzione che vuole il comportamento individuale, in quanto consapevole, massimizzante. Invero, come argomenta Donzelli (1986, p.136), la definizione generale di equilibrio "neoclassico" richiede la condizione soggettiva (weberiana) secondo cui i piani di azione individuali sono frutto di scelta razionale (10). E su questa definizione si fondano anche molti dei modelli New Keynesian invocati nel dibattito sulle microfondazioni, che risultano quindi essere metodologicamente neoclassici in quanto informati – per così dire – a una concezione neoclassica della razionalità (11).
Va tuttavia sottolineato che il problema delle microfondazioni si pone in riferimento alla relazione tra scelte individuali ed esiti aggregati. L'affermazione per cui una sensata proposizione macroeconomica deve (implicitamente o esplicitamente) rimandare a un modello microeconomico – ossia a un'ipotesi, spesso provvisoria, sul comportamento individuale e sulla composizione in aggregato di tale comportamento – non impone in sé l'adesione a un modello specifico. Tale affermazione sottolinea solamente che la comprensione dei meccanismi sociali che sottostanno a una relazione aggregata esige una risposta al problema della rilevanza dei comportamenti intenzionali degli operatori. In questo senso lato, un modello microeconomico (magari implicito, e magari errato) è inevitabilmente presente come condizione di sensatezza e comprensibilità della proposizione macroeconomica.
Ne discende che il problema delle microfondazioni non è in sé esclusivamente implicato dagli assiomi di comportamento razionale correntemente invocati: questi offrono una interpretazione particolare all'esigenza di formalizzare comportamenti individuali consapevoli. Ciò solleva due ordini di questioni: il primo riguarda la giustificazione dell'individualismo metodologico e il suo uso nelle quotidiane argomentazioni degli economisti; il secondo riguarda l'utilizzo concreto di modelli microeconomici adeguati, e quindi la relazione tra comportamenti razionali e comportamenti consapevoli.
Individualismo: Metodologico e metodologico La natura e i limiti dell'individualismo metodologico sono da tempo al centro della riflessione epistemologica sulle scienze sociali (12). Come è ben noto, il punto di partenza di tale riflessione è l'osservazione smithiana secondo la quale la scienza sociale è tale solo se esistono meccanismi sociali oggettivi, cioè sganciati dalle intenzioni degli agenti: una qualche teoria dell'agire individuale è quindi necessaria per spiegare come si realizzino oggettivamente questi meccanismi sociali. Si tratta ovviamente del nodo hayekiano dell'eterogenesi dei fini come oggetto privilegiato della scienza sociale, dalla discussione del quale emergono due punti che è utile ricordare in questa sede. Il primo è che è proprio la natura oggettiva dei meccanismi sociali a rendere centrale la relazione tra comportamenti aggregati e comportamenti individuali. Il secondo punto è che la posizione teorica che nega rilevanza a priori a tale relazione (13) incontra due obiezioni sostanziali: da un lato, l'asserita contraddizione tra esiti aggregati e comportamenti individuali presume un modello di questi ultimi che consenta di accertare la contraddizione stessa; dall'altro, il problema delle microfondazioni si pone proprio perché si danno tipicamente proprietà "emergenti" in aggregato, ossia l'interazione sociale non è irrilevante (14). In ogni caso, le proprietà emergenti possono essere riconosciute come tali proprio in virtù dell'aggregazione di comportamenti individuali di cui si sia dato conto, sia pure in termini di semplici ipotesi provvisorie. Così, per esempio, lo studio delle proprietà emergenti in base a modelli di simulazione si fonda tipicamente sulla formalizzazione di comportamenti individuali semplici e di routine, per argomentare che l'aggregazione di tali comportamenti può dar luogo a dinamiche complesse e "sorprendenti" (Axelrod, 1997): la comprensione del comportamento aggregato poggia sull'analisi delle ipotesi sul comportamento individuale e sulle modalità di interazione (Brazier - van Eck - Treur, 1997). A questo proposito, è del resto disponibile un importante – e ben noto – risultato negativo: nel modello walrasiano a mercati completi non si danno proprietà emergenti, nel senso che l'aggregazione non pone sufficienti restrizioni sui comportamenti aggregati. Il motivo è naturalmente che in quel modello c'è poca "struttura" e, come sottolineano Lunghini e Rampa (1996), questo svuota di significato la pretesa di usare il modello walrasiano a mercati completi come base rigorosa per microfondare la macroeconomia (15).
Va peraltro sottolineato che, al di là delle posizioni a priori sulle questioni sollevate dall'individualismo Metodologico, nella pratica attività di ricerca il metodo degli economisti rimanda ad analisi, giudizi e proposizioni che riguardano regolarità nei comportamenti individuali degli agenti economici. Ciò vale in almeno due sensi.
In primo luogo, il riferimento microeconomico riflette l'esigenza della comprensibilità del ragionamento economico: questa si concretizza frequentemente in affermazioni sulla rilevanza dell'intenzionalità delle scelte individuali. Si consideri Paul Davidson (1978, p.24) che commenta il quinto capitolo della Teoria generale:
"In any short-run production period, the original expectations which led firms to build up the current stock of capital may only be of slight relevance in determining this period's employment and supply price".
Questa proposizione consegue da un certo modello di comportamento delle imprese, la cui rilevanza può essere discussa (e la cui plausibilità potrebbe, in linea di principio, essere sottoposta a verifica empirica). E' comunque da tale modello che la proposizione trae la propria comprensibilità, poiché è in quel modello che si tratteggia la giustificazione comportamentale – e quindi microeconomica – dell'argomentazione proposta da Davidson. Questi appartiene, come è noto, a una scuola di pensiero che nega la rilevanza del problema delle microfondazioni: tuttavia, l'affermazione appena citata riflette un'analisi delle funzioni obiettivo delle imprese, nonché ipotesi sulla formazione delle aspettative, sulla tecnologia, sulla struttura di mercato ecc.. In altri termini, ciò che viene criticato dal punto di vista Metodologico diventa rilevante nel metodo. La citazione riportata sopra costituisce naturalmente un esempio; esso sembra però significativo, alla luce delle linee di ricerca proposte dalla stessa scuola post-keynesiana, i cui esponenti hanno spesso manifestato l'esigenza di "macrofondare" la microeconomia: un'esigenza che, in quanto invochi la necessità di formalizzare comportamenti microeconomici coerenti con le regolarità macroeconomiche ritenute rilevanti, costituisce l'essenza del problema delle microfondazioni (16). Lo stesso Keynes, nella misura in cui si pone il problema, sottolinea da un lato la necessità di sfuggire al "verme benthamita che divora la mela" del ragionamento economico (Bensusan-Butt, 1980); ma dall'altro offre argomentazioni saldamente fondate su proposizioni riguardanti il comportamento individuale. Il ben noto esito aggregato del "concorso di bellezza" appare (se si vuole) irrazionale: ma deve la sua irrazionalità all'apparente contraddizione tra scelte che appaiono razionali per l'individuo ed esiti aggregati che appaiono indesiderabili. E l'esempio di Keynes appare convincente proprio perché tale contraddizione emerge da un convincente ragionamento microeconomico.
In secondo luogo, accanto a questa generica esigenza di comprensibilità, nella pratica attività di ricerca si pone la questione più specifica del modello chiamato a soddisfarla. Su questo punto sono opportune due sintetiche osservazioni. La prima riguarda la derivazione di singole relazioni macroeconomiche (funzione del consumo, degli investimenti, ecc.) da specifici modelli microeconomici (17). A prescindere dai limiti dell'ipotesi di agente rappresentativo, questi modelli offrono per definizione una microfondazione di equilibrio parziale: rappresentano quindi una possibile soluzione a specifici problemi di microfrondazioni di relazioni aggregate, nella misura in cui risultino accettabili nei singoli casi le ipotesi che consentono di studiare quella relazione aggregata in isolamento. D'altra parte, tali ipotesi saranno presumibilmente meno accettabili se le singole macrorelazioni vengono utilizzate per costruire un modello di equilibrio generale macroeconomico, che per definizione studia le interrelazioni tra macromercati – interrelazioni che passano attraverso la presenza simultanea degli stessi attori sociali su più mercati. In questo senso, le microfondazioni della macroeconomia pongono il problema della costruzione di un modello di equilibrio economico generale.
Quest'ultimo punto conduce alla seconda osservazione, che riguarda la contrapposizione tra l'analisi di equilibrio economico generale in senso microeconomico e in senso macroeconomico. In linea di principio, tale contrapposizione potrebbe collocarsi esclusivamente sul piano metodologico: si tratterebbe in tal caso di strategie di ricerca diverse e non necessariamente incompatibili. La stessa contrapposizione viene invece frequentemente fondata sul presupposto Metodologico per il quale l'analisi di equilibrio generale – a differenza di quella macroeconomica – offrirebbe un tentativo di fondazione "dal basso", che risulta inadeguato proprio per essere tale. Va tuttavia osservato che sul piano pratico la distinzione non è così netta. Da un lato, l'analisi micro di equilibrio generale poggia ovviamente su congetture precise circa il funzionamento del sistema economico nel suo complesso: per formalizzare la scelta individuale occorre infatti decidere come formalizzare l'ambiente entro il quale quella scelta viene compiuta. Dall'altro, la giustificazione di regolarità macroeconomiche poggia tipicamente su proposizioni e ipotesi circa il comportamento dei singoli agenti e la loro interazione; ciò naturalmente non implica che a ogni modello macroeconomico debba essere sotteso un formale e dettagliato modello microeconomico, né che sia sempre opportuno o possibile esplicitarlo: piuttosto, la complessità del reale e la richiesta di previsioni precise costringono a drastiche semplificazioni, che nella pratica attività di ricerca potranno essere criticate (ossia trattate appunto come semplificazioni) quando si ritenga escludano qualcosa di rilevante (18).
Comportamento: razionale e intenzionale Che in ogni proposizione macroeconomica siano impliciti presupposti microeconomici non risolve in sé, evidentemente, la questione di sostanza su quale sia il più adeguato modello microeconomico individuale in una data situazione: questa è peraltro questione metodologica e non Metodologica, soggetta in linea di principio a discussioni di teoria e ad analisi empirica (Wiles, 1981). E invero negli ultimi venti anni la ricerca ha sottoposto a critiche sempre più stringenti i tradizionali assiomi di razionalità: è ben noto, per esempio, che molti dei risultati sperimentali disponibili contraddicono alcune proposizioni dedotte dalla tradizionale teoria dell'utilità attesa, ciò che ha condotto a formulazioni alternative (19).
Queste linee di ricerca pongono chiaramente nuove questioni, che sembrano peraltro questioni metodologiche. Ci limitiamo a segnalare due spunti di riflessione. In primo luogo, viene messa in discussione la intuitiva nozione di razionalità spesso adottata dall'economista. Se per esempio si giustifica l'incompletezza contrattuale notando che la forma scritta limita formalmente - in senso computazionale - le possibili descrizioni del mondo (Anderlini - Felli, 1998), è difficile obiettare che si sta indulgendo in una formalizzazione ad hoc del comportamento dei decisori; né la stessa obiezione può essere mossa ai celebri lavori di Kahneman e Tversky o di Machina, vòlti a rivedere la base assiomatica della teoria della scelta sulla base dell'evidenza sperimentale. E in effetti la definizione logico-formale di razionalità è, appunto, puramente formale: essa implica solamente coerenza nell'uso di date regole di inferenza, mentre la definizione implicita negli assiomi tradizionali è sostanziale (20). Il nodo del problema sta nelle regole di inferenza imputate agli agenti decisori: in questo senso l'individualismo metodologico condiziona la comprensibilità degli esiti aggregati alla disponibilità di una teoria delle decisioni – ossia dell'inferenza individuale – ma non pregiudica quale essa debba essere. Quali siano in pratica le regole di inferenza utilizzate dagli attori sociali – regole che possono ben essere dipendenti dal contesto (Sen, 1993) – è in linea di principio problema scientifico concreto.
Infine, esempi di questo genere presentano importanti implicazioni di ordine normativo. Le ipotesi prime sul modello di scelta degli operatori costituiscono dei vincoli ovviamente stringenti nella costruzione di schemi teorici; in particolare, la definizione di ottimo sociale è condizionata all'idea di razionalità incarnata in tali ipotesi. Così, per esempio, nei modelli di equilibrio temporaneo le valutazioni normative sono notoriamente problematiche, perché la sottostante ipotesi di bounded rationality appare nella sostanza arbitraria. Ma il problema sta appunto nel grado di arbitrarietà dell'ipotesi, ossia nella difficoltà di definirne in positivo il contenuto. Si consideri l'usuale definizione di ottimo sociale come assenza di opportunità di arbitraggio: se ne desume spesso che un equilibrio non coincide con l'ottimo sociale perché la razionalità "limitata" impedisce di cogliere le opportunità disponibili; ma la rilevanza di queste ultime non è ovvia in un contesto di quel genere, dato che è la stessa definizione di razionalità che decide che cosa sia un'opportunità di scambio.
4. Conclusioni: l'agente rappresentativo
La soluzione pratica al problema delle microfondazioni che emerge dai dibattiti degli anni Ottanta è quella fondata sull'ipotesi di agente rappresentativo. A livello di teoria, è del tutto pacifico che in senso proprio questa non è una soluzione (per esempio, Kirman, 1992 e Hartley, 1997). Invero, è solo in primissima approssimazione che la "microfondazione" di una regolarità macroeconomica può essere nella pratica identificata con la sua derivazione da un modello con agente rappresentativo. La principale critica che si può muovere a quest'ultimo è infatti la sua incoerenza con un programma di ricerca fondato sulle microfondazioni. Va del resto osservato che quando il problema della relazione micro-macro è stato esplicitamente affrontato in termini operativi, esso ha generato interessanti linee di ricerca che – tra l'altro – confermano come la composizione in aggregato di modelli microeconomici non sia irrilevante: al punto che, come affermano Forni e Lippi (1997, p.x)
[…] the difference between micro- and macromodels, which arises from aggregation, can be a source of reconciliation between theory and empirical data. If independent information on the distribution of microparameters can be obtained, then a conflict between theory and aggregate data may be shown as the consequence of the representative agent assumption. In other words, when aggregate data are correctly employed to test the aggregate model – i.e. the model which results from micro theory, aggregation theory, and information on the microparameters – then difficulties that had arisen when directly comparing aggregate data with the micromodel disappear.
Si danno quindi macroregolarità che sono proprie del livello aggregato e non si ritrovano a livello individuale: sono cioè "proprietà emergenti", che "emergono" in virtù di una dettagliata analisi del modello microeconomico e delle proprietà dell'aggregazione. Invero, tale analisi può condurre alla conclusione che "the specification of behavioral relations at the individual level does not play a dominant role in determining the sort of relations among aggregates" discusse in certi contesti (Hildenbrand, 1998): con il che le microfondazioni possono risultare irrilevanti, ma sulla base di una specifica analisi e quindi comprensibilmente tali.
Naturalmente, tutto questo non può negare il fatto che l'agente rappresentativo si sia spesso rivelato un veicolo teorico di idee importanti e innovative, né nascondere che non è sempre possibile costruire modelli che tengano adeguatamente conto dell'eterogeneità degli agenti e dei problemi di aggregazione. Se ne potrebbe dedurre che – per esempio – la rilevanza dei vincoli di liquidità nella funzione macroeconomica del consumo non dovrebbe essere contestata invocando l'inadeguatezza Metodologica del modello a un solo agente, ma mettendone metodologicamente in luce i limiti. Se da un lato l'adozione dell'agente rappresentativo come falsa soluzione a un problema vero è spesso inevitabile, dall'altro è proprio nel valutarne le implicazioni – più che nel discuterne la sostanza teorica, i cui limiti sono ben noti – che l'economista deve comunque esercitare cautela: dovrebbe cioè guardarsi dal sempre incombente (e ampiamente praticato) ricardian vice, "the habit of piling a heavy load of practical conclusions upon a tenuous groundwork, which unequal to it yet [seems] in its simplicity not only attractive, but also convincing". (Schumpeter, 1954, p.1171).
[I]Note
* Desidero ringraziare, oltre al prof. Scazzieri che ha letto una prima versione di questa nota, gli anonimi referee della rivista che hanno proposto osservazioni puntuali e suggerito utili spunti.
1) Una recente, articolata formulazione di questa posizione è quella del saggio di Lunghini - Rampa (1996).
2) In questo lavoro, la locuzione si riferisce al problema generale della relazione micro-macro, piuttosto che allo specifico dibattito sulle microfondazioni della teoria keynesiana avviato dai lavori di Clower.
3) Come è noto, il più strenuo assertore di questo punto di vista è Myrdal (1958), ad esempio.
4) Analogamente, l'uso teorico della nozione di impresa come unità decisionale presuppone a rigore una giustificazione delle relazioni gerarchiche al suo interno, contrapposte alle più deboli relazioni che gli individui che formano l'impresa intrattengono con l'esterno, cioè con il mercato. In questo senso la teoria economica delle istituzioni offre una giustificazione dell'esistenza di unità decisionali complesse e stabilisce quindi un criterio di distinzione tra “interno” ed “esterno”.
5) Il locus classicus è Lakatos (1970). L'applicazione all'economia della metodologia dei programmi di ricerca ha sollecitato una vasta letteratura, sviluppatasi soprattutto negli anni ottanta. Un bilancio complessivo è offerto dalla raccolta curata da Blaug - De Marchi (1991). La conclusione generale sembra essere “the impossibility of reconstructing along Lakatosian perspectives the most important chapters in the history of economic thought” (Salanti, 1989a, p.25).
6) Sulle relazioni tra i modelli interpretativi di Kuhn - Lakatos - Blaug (1976).
7) Va inclusa in questo ambito, per esempio, la tradizione ermeneutica delle scienze sociali, che ovviamente nega sostanza generale al problema delle microfondazioni: gli schemi interpretativi sono significanti proprio perché arbitrari. Sebbene nel pratico lavoro dell'economista questa tradizione non sembri raccogliere molti consensi (ma si veda Lavoie, 1990; Barrotta - Raffaelli, 1998, pp.109 e ss.), essa presenta significativi punti di contatto con McCloskey (1986).
8) Almeno nel senso corrente del termine: a rigore, infatti, la distinzione tra critica interna ed esterna in economia è tutt'altro che ovvia (Salanti, 1989b).
9) Va ricordato che la querelle austro-tedesca tra marginalismo e scuola storica ha avuto una sua appendice in anni assai più recenti, nel dibattito sul “positivismo” nelle scienze sociali tra i seguaci di Popper e la scuola di Francoforte (Maus e Furstenberg, 1969). Se quest'ultima ha esercitato una scarsa influenza nelle discussioni metodologiche in economia (Wisman, 1990), la visione popperiana delle scienze sociali poggia invece sul tradizionale binomio individualismo metodologico-comportamento razionale (Popper, 1967, 1969), mediato dalla “logica della situazione” (Hands, 1985). Come è ben noto, tale visione è fortemente controversa (per esempio, De Marchi, 1988). Una moderna lettura del verstehen in economia è quella di Bacharach (1986, 1989).
10) Ad essa si associa la condizione oggettiva che richiede che i piani siano “oggettivamente eseguibili” (Donzelli, 1986, pp.136 e ss.); si veda anche Montesano (1982). La definizione di razionalità adottata da Donzelli richiede solo l'esistenza di una funzione decisiva: un punto, questo, oggetto di dibattito (Donzelli, 1989; Parrinello,1989a,b).
11) Naturalmente, esiste per questi modelli il problema non secondario dell'agente rappresentativo, sul quale si tornerà in sede conclusiva
12) Una puntuale discussione dell'individualismo metodologico è presentata da Donzelli (1986, parte I).
13) Nella scienza sociale in generale, la posizione più estrema è forse quella di Adorno (1969), che nega addirittura la rilevanza del riscontro empirico nell'analisi della totalità: “Ci sono teoremi sociologici che colgono i meccanismi che governano la società dietro la sua facciata, e che per principio, per ragioni anch'esse sociali, contraddicono ai fenomeni al punto che non possono essere criticati in modo adeguato sulla base di questi ultimi” (1969, trad.it., p.132). I termini della questione in chiave epistemologica sono chiariti da Donzelli (1986, pp.42 e ss.).
14) Ovviamente, la proprietà emergente potrebbe essere la ricerca del profitto individuale, qualora il mercato operi penalizzando con sufficiente frequenza comportamenti non profit-seeking: caso nel quale la “razionalità” emergerebbe dal contesto sociale e non da ipotesi prime sulle preferenze, e sarebbe perfettamente compatibile con comportamenti individuali di routine (per esempio, Gode - Sunder, 1993).
15) Il riferimento è ai celebri risultati di Debreu, Mantel e Sonnenschein (riassunti, per esempio, da Hildebrand - Kirman, 1988).
16) Una posizione post-keynesiana non ostile a questa impostazione è quella di Garretsen (1992, cap.1), che sottolinea la rilevanza della relazione micro-macro in termini di coordinamento. Si veda anche Colander (1996).
17) Su questo punto devo riconoscere il puntuale richiamo di un anonimo referee.
18) In questa ottica, per esempio, la macroeconomia della concorrenza imperfetta propone modelli diversi da quelli fondati sull'ipotesi (tecnicamente più maneggevole) di concorrenza perfetta: per alcuni autori, quindi, tale ipotesi esclude alcuni effetti rilevanti (crucialmente, la presenza di esternalità macroeconomiche).
19) Sulle implicazioni di alcune di queste impostazioni alternative per l'analisi macroeconomica si veda Benassi - Chirco - Colombo (1994, cap.6).
20) Una discussione sulla natura sostanziale o formale della razionalità “neoclassica” è offerta da Bacharach (1988).
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Summary: The Inevitable Problem. A Note on the Microfoundations of Macroeconomics (JEL A1, B4)
The traditional approach to the microfoundations problem is often criticized as contradicting the theorist's freedom to interpret reality with her own conceptual frame – indeed, pre-analytic vision as such has no bearing on analytic soundness, and at the same time each reasearch programme sets its own analytical standards. The paper's main contention is that criticism along these lines runs counter to the economists' actual research practice and the construction of economic science resulting therefrom.
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^ CORRADO BENASSI è professore associati di Economia Politica all'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Economia, Piazza Scaravilli 2, 40126 Bologna