A maggior rischio maggior tasso di profitto atteso?

[Phileas]

Dai... non la metto sul ridere... io non butterei a mare tutta quella modellistica.. tu sì. Mi pare ideologico. Ma lo dice senza tenore polemico..

Non mi fate passare da un litigio all'altro senza soluzione di continuità :sofico:iango:

Nessun litigio. A me sembra ideologico fare qualcosa (come assumere una metodologia per spiegare un fenomeno) senza porsi problemi, nè riflettere.

La credenza che sia possibile conoscere in anticipo il rendimento di un investimento mi sembra poi superstizione

[Razionalista]

Nessun litigio. A me sembra ideologico fare qualcosa (come assumere una metodologia per spiegare un fenomeno) senza porsi problemi, nè riflettere.

La credenza che sia possibile conoscere in anticipo il rendimento di un investimento mi sembra poi superstizione

Dubito che lo si faccia senza porsi problemi...

[Phileas]

Dubito che lo si faccia senza porsi problemi...

Io almeno li ho posti e per questo ho capito che non ha senso alcuno

[-Duca-]

Io almeno li ho posti e per questo ho capito che non ha senso alcuno

infatti nei depliant dei prodotti finanziari con il grafico dei rendimenti passati c'è scritto in piccolo che i rendimenti passati non sono di garanzia per i rendimenti futuri..
stiamo scemando nell'analisi tecnica con questa modellistica..

[Razionalista]

infatti nei depliant dei prodotti finanziari con il grafico dei rendimenti passati c'è scritto in piccolo che i rendimenti passati non sono di garanzia per i rendimenti futuri..
stiamo scemando nell'analisi tecnica con questa modellistica..

L'analisi tecnica riguarda i titoli e non c'entra nulla con quella dei dati di mercati ad impulsi molto più lenti. In molti casi si raggiungono fit del 95%

[-Duca-]

L'analisi tecnica riguarda i titoli e non c'entra nulla con quella dei dati di mercati ad impulsi molto più lenti. In molti casi si raggiungono fit del 95%

a me sembra che stai tentando il medesimo approcio..

[Phileas]

Comunque ...tra lo stupidario mainstream, nei modelli di razionamento del credito di Big Joe Stiglitz e a parte tutte le altre castronerie si assume davvero che il rendimento di un investimento sia conoscibile

Questo induce a chiedersi come si faccia essere ancora piu' stupidi di Keynes il quale se non altro ammetteva l'inconoscibilità del rendimento di un investimento

[agaragar]

Ieri sono entrato in una supercazzola con un amico per questo motivo:
Secondo la teoria del portafoglio efficiente ad un maggior rischio l'investitore richiede un tasso di profitto atteso più alto, il mio amico accettava il principio ma me lo contestava nel caso concreto di esempio limitandosi a sostenere che affermare che l'investitore sceglie il ritorno sul proprio investimento è un'enormità. Io non ho mai sostenuto questo, ho solo detto che se gli investimenti in un mercato avvengono nonostante si abbiano rischi maggiori di altri mercati implica (grossolanamente) che la relazione si sia verficata e che l'equilibrio del mercato garantisce questo "extra reddito" che copre il rischio specifico ("marginale")

Dico bene oppure ha ragione il mio amico? :gratgrat:
Ci sarebbe da distinguere poi l'equilibrio statico e quello dinamico..

cioè....perchè lo chiedi qui

[agaragar]

Si, ovvio che non scelga l'investitore, ma se questi rimane su quel mercato caratterizzato da un rischio extra opera in modo che il rendimento contenga un extra (in %) che lo copre.. E per farlo agisce o sui costi o sui prezzi di vendita...

Non mi pare una bestemmia... stavo per mandarmi a quel paese con un caro amico per difendere questa posizione :sofico:

perchè non capivate nessuno dei due quel che dicevate

vabbé ma quella è la legge dei grandi numeri

se faccio un investimento oggi, il rendimento futuro è chiaramente una variabile aleatoria

:mmm:

[agaragar]

Cosa è la stessa cosa?

Qui sei oscuro....

Non puo' essere stocastico visto che non ce ne sono le condizioni

ma poi immediatamenti sai come correggerti. :giagia: