
Originariamente Scritto da
Ago
Quantlib ad es e' una libreria finanziaria open source molto utile e ben fatta, anche se probabilmente le banche di investimento hanno le loro librerie finanziarie. Io feci la tesi di dottorato con matlab, ma da quando ho cominciato ad usare python/scipy (ed ora sage), matlab non l'ho piu' toccato. La funzionalita' con scipy e' simile a matalab (multidimensional array slicing etc) ma
A) python e' un vero linguaggio di programmazione OO, semplice ed elegante ma molto potente
B) l'integrazione con altre librerie C/C++ e' molto piu' semplice,
C) ci sono librerie native per vari altri compiti come I/O, connessione a real time data feeds, db, webservers, pdf generators, excel, messaging, encryption, com servers...
Java e .net vanno piuttosto di moda, ma di solito per operazioni meno "intense".
Ci sono vari modi per integrare python e librerie di C/C++. Tipicamente si sviluppa in python, poi si fa' il profiling, quindi si riscrivono le parti del codice che sono piu' pesanti in C (o cython).
Ah semplice usi un qualsiasi protocollo di comunicazione, di solito rpc o soap. Ad es in vba fai un piccolo add-in che passa alcune funzioni via rpc ad un server remoto, cosi' che la funzione e' disponibile in excel ma i calcoli vengono fatti sul server che a sua volta divide i compiti su varie macchine (la parallelizzazione e' relativamente semplice per monte carlo). Stesso discorso per altre interfacce.